Библиография

Дополнительные библиографические источники и материалы

Арнольд В.И. (1990). Теории катастроф. М.: Наука.
Бойцов Д.В. (2008). Математическое моделирование и прогнозирование показателей рынка образования на основе волновой теории Эллиотта // Открытое образование. Научно-практический журнал. № 3.
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. (2001). Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Дело.
Волчкова Н., Турднева Н. (2011). Россия и ВТО. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://rosfi ncom. ru/allanalytics/580125.html, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: февраль 2014).
Джозеф Т. (2003). Упрощенный анализ волн Эллиотта. М.: Мириада.
Егорова Н.Е., Бахтизин А.Р., Торжевский К.А. (2011). Экономико-математический инструментарий прогнозирования фондовых рынков (на примере России). М.: ЦЭМИ РАН.
Егорова Н.Е., Бахтизин А.Р., Торжевский К.А. (2013). Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-математических моделей. М.: КРАСАНД.
Журавлев С. (2007). Слишком юные для нехороших болезней // Эксперт. № 48.
Кузнецов М.В., Овчинников А.С. (1996). Технический анализ рынка ценных бумаг. М.: ИНФРА-М.
Курдюмов С.П. (1990). Законы эволюции и самоорганизации сложных систем / ИПМ. № 45.
Лебедев В.В. (1997). Математическое моделирование социально-экономических процессов. М.: Изограф.
Матвейчук А.В. (2006). Нечеткая идентификация и прогнозирование финансовых временных рядов // Экономическая наука современной России. № 3 (34).
Нили Г. (2002). Мастерство анализа волн Эллиотта. М.: ИК Аналитика.
Нуждин И. (2005). Прогноз – дело серьезное // Рынок ценных бумаг. № 12.
Первозванский А.А. (1999). Оптимальный портфель ценных бумаг на нестационарном неравновесном рынке // Экономика и математические методы. Т. 35. Вып. 3.
Петерс Э. (2000). Хаос и порядок на рынках капитала. М.: Мир.
Сорос Дж. (1990). Рациональные оценки и заблуждения // Знание–сила. № 8.
Теплов С.Е. (2007). R/S анализ американского фондового, российского фондового и валютного рынков. В сб. статей “Финансовый сектор в экономике”. М.: МФПА.
Шапкин А.С. (2006). Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. М.: Дашков и К.
Ширяев А.Н. (2004). Основы стохастической финансовой математики. М.: ФАЗИС.
Эрлих А.А. (2002). Технический анализ товарных и финансовых рынков. Прикладное пособие. М.: ИНФРА-М.
Юрченко К.П. (2006). Трендовый анализ в макроэкономическом прогнозировании: оценка традиционных макродинамических процессов // Журнал экономической теории. № 4.
Bacheliev L. (1964). Theory of Speculation. In: “The Random Character of Stock Market Prices”. P. Coother (ed.). Cambridge: MIT Press (Originally published in 1900).
Bensignor R. (2000). New Thinking in Technical Analysis: Trading Models from the Masters. N.Y.: Bloomberg Press.
Blach F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal Economy. May/June.
Elliott R.N. (1982). Reconstruction of the Elliott Wave Principle (New Expanded Edition) – Amer Classical Coll Pr.
Kahneman D., Tversky A. (1982). Pcychology of Preferences // Scientifi c American. No. 246.
Mandelbrot B.B. (1982). The Fractal Geometry of Nature. N.Y.: W.H. Freeman.
Markowitz H.M. (1952). Portfolio selection // Journal of Finance. 7.
Peters E. (1989). Fractal Structure in the Capital Markets // Financial Analysts Journal. July/August.
Sharp W. (2006). Investor and Markets: Portfolio Choices, Asset Prices and Investment Advice. Princeton Lectures in Finance. Princeton: Princeton University Press.